ЛУЧШИЕ ВАЛЮТНЫЕ ПОРТФЕЛИ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ШАРПА

См. также: Рейтинг доходности валют, Рейтинг волатильности валют, Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа, Лучшие валютные портфели по коэффициенту Сортино, Товарные портфели по Шарпу, Портфель по Шарпу акций Мосбиржи.

Расчет в тетрадке - https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-cur-rating

В данном разделе моделируется поведение портфелей, основанное на стратегии "взял и держи". Эта стратегия предполагает, что в начале временного периода осуществляется покупка валют на рынке Forex в заранее определенных долях, после чего не производится никаких ребалансировок в течение всего временного диапазона. Это позволяет наблюдать за изменениями стоимости портфеля без вмешательства, что отражает реальную практику долгосрочных инвестиций.

Для анализа выбраны абсолютные валютные курсы, что позволяет соединить валюты в одном валютном портфеле и одинаково оценивать все валюты.

Диаграмма риск-доходность

На диаграмме риск-доходность представлены результаты анализа различных портфелей, сгенерированных с использованием случайных весов активов. Ось X отображает риск портфеля, измеряемый через стандартное отклонение доходности портфеля, в то время как ось Y представляет собой среднюю доходность портфеля. Каждый портфель визуализируется в виде точек, цвет которых соответствует значению коэффициента Шарпа. Выделение лучших портфелей осуществляется с помощью красной звезды, указывающей на портфель с максимальным коэффициентом Шарпа. Эта визуализация позволяет наглядно оценить соотношение между риском и доходностью для различных инвестиционных стратегий.

График стоимости лучшего портфеля

График стоимости лучшего портфеля демонстрирует динамику его стоимости в процентах относительно начальной стоимости на протяжении выбранного временного диапазона. На графике отображаются изменения стоимости активов, что позволяет проанализировать их поведение в условиях рыночной волатильности. Линия, представляющая начальную стоимость, служит ориентиром для оценки успешности стратегии управления активами. В заголовке графика указаны ключевые показатели: средняя доходность, риск и коэффициент Шарпа, что способствует более глубокому пониманию эффективности данного портфеля.

Столбчатая диаграмма долей портфеля

Столбчатая диаграмма иллюстрирует распределение долей активов в лучшем портфеле. Каждая колонка на графике представляет собой процентное соотношение конкретного актива в общем объеме инвестиций. Данная визуализация позволяет оценить диверсификацию портфеля и выявить наиболее значимые активы, влияющие на его общую производительность. Точные значения для долей большей части портфеля в виде гиперссылок на графики абсолютных курсов валют (см. Графики истории абсолютных курсов) представлены под диаграммой.

Анализ проводится для различных временных диапазонов, варьирующихся от одного месяца до десяти лет. Это разнообразие временных интервалов дает возможность исследовать устойчивость и адаптивность выбранных стратегий к изменяющимся рыночным условиям и помогает в принятии обоснованных инвестиционных решений.