РЕЙТИНГ ВАЛЮТ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ШАРПА

См. также: Рейтинг доходности валют, Рейтинг волатильности валют, Рейтинг валют по коэффициенту Сортино, Лучшие валютные портфели по коэффициенту Шарпа, Рейтинг товаров по Шарпу, Рейтинг акций Мосбиржи по Шарпу.

Тетрадка с расчетом - https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-cur-rating

В данном разделе представлены диаграммы, отображающие рейтинги валют по коэффициенту Шарпа, рассчитанному на основе дневных абсолютных валютных курсов. Коэффициент Шарпа является безразмерной величиной, которая измеряет доходность инвестиций относительно их риска. Он рассчитывается как отношение средней доходности к стандартному отклонению доходности.

На графиках вы можете увидеть, какие валюты продемонстрировали наибольший коэффициент Шарпа, а также их тикеры и названия. Лучшие валюты расположены в правой части диаграмм. Гиперссылки на страницы с графиками соответствующих валют (см. Графики истории абсолютных курсов) позволяют быстро получить дополнительную информацию о динамике курсов.