В данном разделе представлены графики, отображающие рейтинг товарных портфелей по коэффициенту Шарпа, который является важным инструментом для оценки инвестиционной эффективности с учетом риска. Коэффициент Шарпа позволяет инвесторам анализировать доходность активов, учитывая волатильность и риск убытков, что делает его незаменимым для формирования сбалансированных инвестиционных стратегий.
Каждый график в этом разделе иллюстрирует результаты оптимизации товарных портфелей на основе исторических данных, выраженных в абсолютных курсах товаров. Это означает, что все расчеты и визуализации основаны на фактических ценах товаров, что позволяет более точно оценить их поведение на рынке.
Для каждого временного диапазона представлены три ключевых графика:
1. График риск-доходность: Этот график показывает соотношение между риском (стандартным отклонением) и средней доходностью различных товарных портфелей. Точки на графике представляют случайно сгенерированные портфели, а выделенная точка указывает на оптимальный портфель с наивысшим коэффициентом Шарпа.
2. График стоимости портфеля: Этот график демонстрирует динамику абсолютной стоимости оптимального товарного портфеля в процентах относительно начальной стоимости. Портфели моделируются по методике "бери и держи", что подразумевает удержание активов в течение всего временного периода без активной торговли. Этот подход позволяет визуализировать, как изменялась стоимость портфеля на протяжении выбранного временного периода.
3. График долей активов в портфеле: Этот столбчатый график показывает распределение долей различных товаров в оптимальном портфеле. Он помогает инвесторам понять, какие товары составляют основу их инвестиционной стратегии и в каких пропорциях они представлены.
Каждая серия графиков сопровождается подзаголовком, который указывает на временной диапазон и дату начала анализа. Этот раздел служит полезным инструментом для анализа рынка и принятия обоснованных решений в области торговли и инвестиций, позволяя инвесторам выбирать наиболее подходящие активы для своих портфелей с учетом риска и доходности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий