В данном разделе представлены графики, отображающие рейтинг акций Московской биржи по коэффициенту Шарпа, который является важным показателем эффективности инвестиций. Коэффициент Шарпа позволяет оценить доходность инвестиционного портфеля в отношении его риска, что делает его незаменимым инструментом для инвесторов.
Коэффициент рассчитывается как отношение избыточной доходности к стандартному отклонению доходности. Это позволяет выявить, насколько хорошо портфель компенсирует риск: чем выше значение коэффициента, тем более привлекательной считается инвестиция. Графики сортируются по возрастанию коэффициента Шарпа, что позволяет легко идентифицировать акции с наименьшим риском и лучшими показателями доходности. В правой части диаграмм расположены самые привлекательные для инвестирования акции, что упрощает их выбор.
Каждая диаграмма соответствует определённому временно́му периоду и предоставляет информацию о том, какие акции обеспечивают наилучшие результаты при минимальных рисках. Под диаграммами находятся списки акций с лучшим коэффициентом Шарпа по абсолютному курсу, содержащие ссылки на детали каждой акции и значения коэффициента. Раздел служит полезным инструментом для анализа и выбора оптимальных инвестиционных стратегий на основе соотношения риска и доходности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий