Новый раздел рейтинга акций Московской биржи по коэффициенту Шарпа

В рамках обновления аналитического портала был создан новый раздел, посвященный рейтингу акций Московской биржи по коэффициенту Шарпа. Этот коэффициент является важным показателем эффективности инвестиций, позволяющим оценить доходность портфеля в отношении его риска.

Коэффициент Шарпа рассчитывается как отношение избыточной доходности к стандартному отклонению доходности, что помогает определить, насколько хорошо инвестиции компенсируют риск. Графики в новом разделе сортируются по возрастанию коэффициента Шарпа, что упрощает идентификацию акций с наименьшим риском и лучшими показателями доходности. В правой части диаграмм представлены наиболее привлекательные для инвестирования акции.

Каждая диаграмма соответствует определённому временно́му периоду и предоставляет информацию о лучших акциях с минимальными рисками. Под диаграммами размещены списки акций с наилучшим коэффициентом Шарпа по абсолютному курсу, содержащие ссылки на детали каждой акции и значения коэффициента.

Данный раздел служит полезным инструментом для анализа и выбора оптимальных инвестиционных стратегий на основе соотношения риска и доходности, что делает его актуальным для инвесторов, стремящихся к эффективному управлению своими активами.