Создан раздел "Лучшие портфели по коэффициенту Шарпа"

В рамках исследования был создан новый раздел, посвященный анализу лучших портфелей, сформированных на основе коэффициента Шарпа. В этом разделе моделируется поведение активов по стратегии "взял и держи", которая предполагает покупку валют на рынке Forex в определенных долях в начале временного периода с последующим наблюдением за изменениями стоимости без ребалансировок. Использование абсолютных валютных курсов позволяет более точно оценить динамику и эффективность инвестиционных решений в различных временных диапазонах, варьирующихся от одного месяца до десяти лет. 

 В новом разделе представлены визуализации, включая диаграмму риск-доходность, график стоимости лучшего портфеля и столбчатую диаграмму долей активов. Эти инструменты позволяют исследователям анализировать соотношение между риском и доходностью, а также выявлять наиболее значимые активы в портфелях с максимальным коэффициентом Шарпа. Данный анализ способствует более обоснованным выводам о стратегиях управления активами и их устойчивости к изменениям рыночной среды.