Волатильность парных валютных курсов

Волатильность считаем как стандартное отклонение доходности и выражаем в процентах. На таблице ниже даны значения волатильности парных валютных курсов для разных временных диапазонов.

месяц квартал полгода год два года три года пять лет десять лет
AUDHKD 0.4069 0.5202 0.4980 0.4682 0.5260 0.6234 0.6290 0.5826
AUDJPY 0.4022 0.5944 0.7047 0.6157 0.5968 0.6515 0.6506 0.6546
AUDSEK 0.3572 0.3933 0.4092 0.3706 0.4213 0.4887 0.4761 0.5108
AUDUSD 0.4012 0.5428 0.5226 0.4931 0.5427 0.6233 0.6223 0.5794
CADJPY 0.4176 0.5614 0.6449 0.5570 0.5496 0.6100 0.6084 0.6123
CADSEK 0.3992 0.4270 0.4380 0.4145 0.4710 0.5233 0.5004 0.5134
CHFAUD 0.2993 0.4414 0.5119 0.4597 0.4657 0.5119 0.5350 0.5528
CHFHKD 0.3275 0.4113 0.4301 0.3975 0.4159 0.4582 0.4350 0.4343
CHFJPY 0.4414 0.5055 0.4807 0.4358 0.4746 0.5269 0.4706 0.4664
EURAUD 0.3124 0.3788 0.3886 0.3442 0.3966 0.4625 0.4884 0.5081
EURCAD 0.3140 0.3286 0.3078 0.2609 0.3281 0.3719 0.4047 0.4511
EURCHF 0.1906 0.2375 0.3024 0.2975 0.2851 0.3373 0.2981 0.2982
EURCNY 0.4582 0.4067 0.3383 0.3058 0.3407 0.4066 0.3922 0.4290
EURCZK 0.1747 0.1628 0.1582 0.1965 0.2355 0.2877 0.3423 0.2642
EURGBP 0.2526 3.1768 2.2482 1.5969 1.1447 0.9711 0.7998 0.6691
EURHKD 0.4415 0.4661 0.3951 0.3432 0.3769 0.4521 0.4250 0.4407
EURILS 0.7671 0.6954 0.6733 0.6363 0.6154 0.5963 0.5808 0.5135
EURJPY 0.5231 0.5317 0.5709 0.5105 0.5190 0.5780 0.5081 0.5153
EURNOK 0.2929 0.8981 0.6993 0.5625 0.5468 0.5614 0.6175 0.5442
EURNZD 0.2729 0.3343 0.3824 0.3519 0.4049 0.4580 0.4674 0.5094
EURRUB 1.7660 1.7365 1.4567 1.2351 1.2011 2.2217 1.8308 1.4789
EURSEK 0.1519 0.3104 0.3009 0.3238 0.3712 0.3877 0.3830 0.3627
EURSGD 0.2456 0.2431 0.2145 0.1882 0.2226 0.2840 0.2873 0.3283
EURUSD 0.4391 0.4529 0.3929 0.3507 0.3839 0.4544 0.4265 0.4487
EURZAR 0.4273 0.5204 0.5143 0.5436 0.6222 0.6598 0.7480 0.8273
GBPAUD 0.3520 0.4325 0.3852 0.3483 0.3878 0.4476 0.4428 0.5202
GBPCAD 0.3980 0.3679 0.3561 0.3083 0.3467 0.4244 0.4314 0.4938
GBPCHF 0.3671 0.3703 0.4358 0.3852 0.3633 0.4432 0.4502 0.4992
GBPHKD 0.5022 0.4563 0.4178 0.3654 0.4047 0.5285 0.5249 0.5390
GBPJPY 0.5613 0.5412 0.6438 0.5531 0.5472 0.6113 0.5747 0.6347
GBPNOK 0.3133 0.3854 0.4302 0.4265 0.4776 0.5199 0.6022 0.5852
GBPRUB 1.8568 1.7874 1.4956 1.2654 1.2063 2.1617 1.7777 1.4363
GBPSEK 0.2298 0.3940 0.3957 0.3875 0.4180 0.4681 0.4768 0.5145
GBPSGD 0.3026 0.3095 0.2950 0.2508 0.2774 0.3734 0.3814 0.4475
GBPUSD 0.5300 0.4705 0.4323 0.3797 0.4155 0.5339 0.5265 0.5351
HKDSEK 0.4661 0.5487 0.5274 0.5277 0.5826 0.6658 0.6270 0.5795
HKDSGD 0.2692 0.3345 0.2981 0.2495 0.2485 0.2701 0.2598 0.2765
JPYHKD 0.3793 0.5639 0.6562 0.5729 0.5546 0.6105 0.5430 0.5186
JPYSEK 0.5410 0.6653 0.6489 0.6387 0.6785 0.7694 0.7370 0.7179
NZDSEK 0.4239 0.4359 0.4304 0.3999 0.4572 0.5139 0.4924 0.5421
NZDUSD 0.4683 0.5579 0.5593 0.5154 0.5500 0.6180 0.6166 0.5965
SGDAUD 0.2703 0.3355 0.3449 0.3253 0.3658 0.4387 0.4463 0.4233
SGDCHF 0.2510 0.2693 0.3096 0.2947 0.3063 0.3441 0.3422 0.3722
SGDJPY 0.4208 0.4653 0.5288 0.4671 0.4553 0.5068 0.4726 0.4785
USDAED 0.0037 0.0088 0.0101 0.0100 0.0096 0.0096 0.0103 0.0096
USDARS 0.1405 0.2240 0.2445 0.2272 4.8059 3.9287 3.0459 2.3760
USDBRL 0.8081 1.6828 1.2987 1.0177 0.8541 0.9245 0.9891 0.9681
USDCAD 0.3521 0.3612 0.3082 0.2914 0.3036 0.3647 0.4058 0.4167
USDCHF 0.3215 0.3857 0.4264 0.4022 0.4206 0.4594 0.4390 0.4351
USDCLP 0.5551 0.5848 0.6030 0.7026 0.7687 0.9251 0.8652 0.7354
USDCNY 0.1961 0.2152 0.2251 0.1732 0.2155 0.2665 0.2495 0.2307
USDCOP 0.4870 0.6465 0.6583 0.6415 0.7931 0.8517 0.8297 0.8143
USDCZK 0.4937 0.5397 0.4879 0.4561 0.4995 0.5731 0.5760 0.5350
USDDKK 0.4632 0.4817 0.4095 0.3547 0.3860 0.4589 0.4308 0.4446
USDEGP 0.0686 0.1833 0.2072 3.4246 2.4261 2.1623 1.6789 1.5819
USDGBP 0.5279 0.4730 0.4303 0.3757 0.4143 0.5355 0.5308 0.5458
USDHKD 0.0384 0.0321 0.0406 0.0364 0.0422 0.0428 0.0373 0.0356
USDHUF 0.5946 0.7026 0.6083 0.5659 0.6625 0.8149 0.7461 0.6593
USDIDR 0.3300 1.1668 0.9187 0.6947 0.5764 0.5180 0.6512 0.5689
USDILS 0.5624 0.5276 0.6027 0.5851 0.6036 0.6013 0.5459 0.4602
USDINR 0.2039 0.1462 0.1167 0.1173 0.1497 0.2218 0.3017 0.3269
USDISK 0.4953 0.4765 0.4052 0.3852 0.4749 0.5375 0.5483 0.5628
USDJPY 0.3815 0.5342 0.6437 0.5744 0.5609 0.6069 0.5327 0.5062
USDKRW 0.5087 0.5543 0.5296 0.4670 0.4994 0.5513 0.5092 0.4930
USDKWD 0.0585 0.0825 0.0828 0.0773 0.0971 0.0953 0.1042 0.1111
USDKZT 0.4021 0.5996 0.5010 0.4438 0.4788 0.6661 0.5888 0.7899
USDMXN 0.7925 0.6713 0.8134 0.7619 0.7049 0.6667 0.7711 0.7377
USDMYR 0.3980 0.3743 0.4805 0.3709 0.3546 0.3325 0.3026 0.3696
USDNOK 0.4787 0.5491 0.5523 0.5639 0.6396 0.7359 0.9851 0.8224
USDPEN 0.2677 0.2562 0.2946 0.3382 0.3489 0.4269 0.5065 0.4196
USDPHP 0.2457 0.3142 0.3468 0.2993 0.3258 0.3281 0.3186 0.3030
USDPKR 0.0295 0.0289 0.0391 0.0406 0.5206 0.6433 0.5620 0.4973
USDPLN 0.5168 0.5523 0.5083 0.5102 0.5610 0.6789 0.6450 0.6094
USDQAR 0.0114 0.0129 0.0163 0.0169 0.0137 0.0115 0.0406 0.2436
USDRON 0.4335 0.4532 0.3916 0.3519 0.3879 0.4672 0.4378 0.4604
USDRUB 1.8353 1.7604 1.4278 1.2147 1.1837 2.1092 1.7344 1.4086
USDSAR 0.0437 0.0423 0.0441 0.0439 0.0416 0.0379 0.0321 0.0251
USDSEK 0.4594 0.5590 0.5506 0.5472 0.5894 0.6669 0.6373 0.5907
USDSGD 0.2808 0.3379 0.3073 0.2573 0.2547 0.2742 0.2648 0.2793
USDTHB 0.3912 0.5265 0.5290 0.4484 0.4792 0.4918 0.4349 0.3580
USDTRY 0.1784 0.1511 0.1676 0.2540 0.5203 0.5060 1.0332 1.0265
USDTWD 0.2586 0.3075 0.3270 0.2859 0.2849 0.2988 0.2765 0.2874
USDUAH 0.1308 0.1526 0.1576 0.2871 0.2259 0.8204 0.6752 1.4782
USDVND 0.3212 0.2462 0.2615 0.3894 0.3054 0.2719 0.2379 0.1875
USDZAR 0.5447 0.6757 0.6209 0.6345 0.7351 0.7910 0.8450 0.8963

Данные в таблице приведены в процентах.

Пример рейтинга волатильности на диаграмме ниже.


Полный набор диаграмм можно найти в тетради на Kaggle.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Сообщения (Atom)