В данном разделе представлены графики, отображающие рейтинг акционных портфелей по коэффициенту Сортино, который является важным инструментом для оценки инвестиционной эффективности с учетом риска. Коэффициент Сортино позволяет инвесторам анализировать доходность активов, учитывая волатильность и риск убытков, что делает его незаменимым для формирования сбалансированных инвестиционных стратегий.
Каждый график в этом разделе иллюстрирует результаты оптимизации акционных портфелей на основе исторических данных, выраженных в абсолютных курсах акций. Это означает, что все расчеты и визуализации основаны на фактических ценах акций, что позволяет более точно оценить их поведение на рынке. Для каждого временного диапазона представлены три ключевых графика:
1. График риск-доходность: Этот график показывает соотношение между риском (стандартным отклонением негативных доходностей) и средней доходностью различных акционных портфелей. Точки на графике представляют случайно сгенерированные портфели, а выделенная точка указывает на оптимальный портфель с наивысшим коэффициентом Сортино.
2. График стоимости портфеля: Этот график демонстрирует динамику абсолютной стоимости оптимального акционного портфеля в процентах относительно начальной стоимости. Портфели моделируются по методике "бери и держи", что подразумевает удержание активов в течение всего временного периода без активной торговли. Этот подход позволяет визуализировать, как изменялась стоимость портфеля на протяжении выбранного временного периода.
3. График долей активов в портфеле: Этот столбчатый график показывает распределение долей различных акций в оптимальном портфеле. Он помогает инвесторам понять, какие акции составляют основу их инвестиционной стратегии и в каких пропорциях они представлены. Под диаграммами с долями выводятся списки акций с наибольшими долями в портфеле, содержащие гиперссылки на страницы с графиками этих акций. Это позволяет инвесторам быстро получить доступ к дополнительной информации о конкретных активах.
Каждая серия графиков сопровождается подзаголовком, который указывает на временной диапазон и дату начала анализа. Этот раздел служит полезным инструментом для анализа рынка и принятия обоснованных решений в области торговли и инвестиций, позволяя инвесторам выбирать наиболее подходящие активы для своих портфелей с учетом риска и доходности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий