Для разных временных диапазонов считаются асимметрия распределения и эксцесс распределения. Для рейтинга выбирается норма как сумма квадратов этих величин (внутри каждый нормируем на среднее). Данные сортируем по убыванию. Получается, что на диаграмме тикеры с минимальной нормой наиболее близки к нормальному распределению находятся в правой части диаграммы. Под каждой диаграммой пять валютных пар с наиболее близким к нормальному распределниями.
См.также: Распределения для доходности парных валютных курсов, Распределения для абсолютных валютных курсов
Тетрадка с расчетом - https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-pairs-distr
Комментариев нет:
Отправить комментарий