В разделе, посвященном моделированию валютных портфелей, было добавлено новое обновление, которое включает анализ портфелей, оптимизированных по коэффициенту Сортино. Эта стратегия позволяет инвесторам оценивать доходность активов с учетом риска, сосредотачиваясь на негативных отклонениях от средней доходности.
Теперь доступны новые диаграммы, визуализирующие риск и доходность различных валютных портфелей. На диаграмме риск-доходность представлены результаты анализа с использованием случайных весов активов. Ось X отображает риск, измеряемый стандартным отклонением негативных доходностей, а ось Y — среднюю доходность. Лучший портфель выделен красной звездой, что позволяет наглядно оценить соотношение между риском и доходностью.
Также был создан график стоимости лучшего валютного портфеля, который демонстрирует динамику его стоимости в процентах относительно начальной стоимости на протяжении выбранного временного диапазона. Визуализация долей активов в лучшем портфеле позволяет оценить диверсификацию и выявить наиболее значимые валюты.
Анализ проводился для различных временных диапазонов, что дает возможность исследовать устойчивость и адаптивность выбранных стратегий к изменяющимся рыночным условиям. Этот новый функционал предоставляет пользователям инструменты для более глубокого анализа и принятия обоснованных инвестиционных решений.
Комментариев нет:
Отправить комментарий