Добавлен расчет коэффициента Шарпа для абсолютных курсов для всех 45 имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-валют-по-коэффициенту-Шарпа). Результаты расчета складываются в файл в тетрадке и на лист в Google Drive (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=1774745239).
Удобнее всего смотреть результаты будет на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_sharp.html) или в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_6.html). Коэффициент Шарпа посчитан для разных диапазонов (месяц, квартал, полгода и т.д.). При просмотре результатов можно сортировать результаты по любому из диапазонов либо по возрастанию, либо по убыванию коэффициента Шарпа.
Коэффициент Шарпа позволяет оценить выгодность вложений в финансовый инструмент за предшествующий диапазон времени. Ведь коэффициент Шарпа это ничто и ное как отношение средней дневной доходности к стандартному отклонению этой дневной доходности. Высокий коэффициент Шарпа говорит о том, что среднее значение дневной доходности велико, а стандартное отклонение этой дневной доходности мало. Т.е. курс такой валюты будет выглядеть как постоянно растущий график с малыми колебаниями вокруг тренда. Если же коэффициент Шарпа мал, то это означает либо постоянное падение курса, либо высокие колебания курса вокруг среднего или тренда. Наблюдение за коэффициентом Шарпа на нескольких диапазонах порой могут дать предположение о дальнейшем поведении финансового инструмента и принятия решения о вложении в него.
Комментариев нет:
Отправить комментарий