Собрана тетрадка "Рейтинг валют по абсолютным курсам и коэффициенту Шарпа" (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-sharp). Для разных временных периодов (от недели до 5 лет) рассчитывается коэффициент Шарпа (в упрощенном виде - это отношение доходности к волатильности) для абсолютных валютных курсов. Для каждого периода валюты ранжируются по убыванию коэффициента Шарпа. Таким образом есть возможность видеть самые выгодные для вложения валюты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий