В 2015 году была предпринята попытка применения теории Марковица к
валютному портфелю. Но все валютные курсы публикуются как парные. Т.е.
показывают отношение одной валюты к другой. Таким образом необходимо
было найти нечто центральное от чего рассчитывались бы все валюты. В
результате несложных математических преобразований удалось найти
методику получения абсолютных валютных курсов из парных. Далее стало
возможным применять теорию Марковица к чисто валютным портфелям. В них
использовались абсолютные валютные курсы. Детали применения можно
прочитать в статье по ссылке.
Ссылка https://docs.google.com/document/d/1IAL9UhrwtnO25ms3EBuQ4pAWmjIb4vSK1Oo6tw4efIw/edit
Не можете найти то, что искали? Задайте вопрос прямо со страницы с
результатами поиска.
Комментариев нет:
Отправить комментарий