Прогнозируем направление относительных изменений абсолютного курса. Для этого применяем модель К ближайших соседей (KNeighborsClassifier) по предыдущим значениям (с некоторым окном) относительных изменений абсолютного курса. При этом подберем гиперпаметр - число соседей на кроссвалидации (GridSearchCV).
https://colab.research.google.com/drive/1vYUkZqN1AJTtpfH370f2pQIQaicZScXt
При подборе гиперпараметра (количество соседей) удалось поднять качество по F1Score почти до 80% для некоторых валют. Пожалуй там много можно копать. Стоит продолжать искать хорошие модели подбором гиперпараметров на кроссвалидации.
Комментариев нет:
Отправить комментарий