Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Исследование корреляции относительных изменений (дневной доходности) для рублевых курсов акций (за разные периоды).

Показаны матрицы корреляции. По корреляционным матрицам прорисованы графы наиболее сильных зависимостей. Расчеты осуществлены для нескольких временных периодов. Вычисления проведены на языке WolframLang.

Источник данных по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VBGp8VfbJUb2C-jslQRO83vo-v5GMQ19erPDrN_8MYw/edit#gid=1121754431

Расчет по адресу
https://www.wolframcloud.com/objects/9b07abc6-4a7f-41ad-bec2-4fbb6bb6752f